求助：误差修正模型与异方差

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建立误差修正模型时的第一步动态分布滞后回归要求残差不存在自相关，那对异方差有没有要求？

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关键词：误差修正模型 误差修正 异方差 分布滞后 自相关 方差 模型 误差

时间序列里面error term的自相关性会威胁到参数估计量的consistency，而异方差性则无影响，只是在统计推断的时候需用robust的标准误。

异方差会影响估计参数的有效性，我在动态分布滞后回归中采用Glesjer检验式去除异方差后，然后计算长期关系，发现某些变量的系数同不去除异方差后差别很大，这该怎么办？

Heterogeneity是不可能去除的，你要么采取OLS+Robust Std Error的方法，要么用GLS的方法。Glesjer只是个检验异方差的方法，如果你是按那个检验来设定异方差的形式，我想这是大有问题的，一般都不会这么做，假设太强，也许就是因为你在异方差函数形式的设定上有误，才导致了大的偏差，当然有些时候偏差大也很正常，毕竟是有限样本的结果。

再请问，你所说的OLS+robust std error和GLS方法在Eviews中如何实现？

我只知道stata可以实现，Eviews不知道

对lz的问题，爱莫能助！