股市跳跃识别中Z统计量和C_TZ统计量的编程问题

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我在很多股市波动率研究中看到使用Z统计量和C_TZ统计量来识别跳跃，我在论文实证中也想使用Z统计量和C_TZ统计量来检验跳跃的显著性，我使用数据为两年的5分钟高频数据，但是编程基础太弱，最近也在努力学习，可是时间不够用了（依然在尝试），希望做过波动率预测实证的小伙伴可以给予指导，求指导求代码！有没有小伙伴会计算已实现波动率（RV），求代码！非常非常感谢愿意回答的小伙伴，真的很着急

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关键词：z统计量 统计量 5分钟高频 努力学习 使用数据 波动率研究 股市跳跃识别 编程

请问解决了吗？我也想知道Z统计量和C-TZ统计量怎么计算

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