arithmetic Asian option 用Monte Carlo 和 lognormal approximation

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求大神 解答一下用Monte Carlo 和 lognormal approximation 两种方定价arithmetic Asian option 的共同限制缺陷。。。。。

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关键词：Monte Carlo arithmetic lognormal Option normal option

自己顶顶

你说的lognormal approximation指的是假设算术平均价格服从lognormal分布的方法？我觉得那个方法最大缺点只能求出近似值（而且只能算基于算术平均价格的欧式期权），但是计算速度很快。

我认为，Monte Carlo (MC)的优点就是用途非常广泛（能够解决绝大多数各种衍生品定价问题），缺点就是要得到精确值的速度比较慢。

我看这两种方法没有什么共同的缺点，如果硬要说有，就是都是近似方法（但是MC是可以不断逼近精确值的近似方法）。