菜鸟问题，计算协方差矩阵需要如何做？

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现有一组股票历史数据（开高低收）的，要用收盘价做出他们的协方差矩阵，

知道可以用excel计算协方差，但不知具体该怎么做？

还望各位赐教，谢谢！！

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关键词：协方差矩阵 协方差 用excel EXCEL xcel 数据 矩阵 菜鸟 协方差 预处理

协方差至少两只不同的股票吧，如果是一只只能做趋势分析...如果是多只股票作协方差可以在matlab里做，直接输入多只股票的数据，用corrcoef()把数据转成相关系数矩阵，再用corr2cov()就出来协方差了

对于收盘价数据，要先转换成涨跌幅数据么？

当然要了啊

Excel中
计算协方差矩阵：如果是p只股票，则：
1、选中p*p的区域大小；
2、输入：=covar(若干支股票价格系列,若干支股票价格系列)；
3、Ctrl+Shift+Enter，即数组公式
All done!

用DataAnalysis里的插件也可以完成

好的好的，问题已经解决了，
谢谢楼上的各位。

miniwhale 发表于 2009-7-3 22:09
Excel中
计算协方差矩阵：如果是p只股票，则：
1、选中p*p的区域大小；

但是covar函数里面不是只能输入两个参数么？