基于Kevin Sheppard MFE Toolbox的DCC-GARCH参数估计

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我已在 https://www.kevinsheppard.com/MFE_Toolbox#Last_Updated 下载了Kevin Sheppard开发的DCC-GARCH模型最新工具包MFE Toolbox  

现在呢，我已准备好了“去均值化”（即均值为0）的11列矩阵数据，不过在运用“dcc.m”函数的时候，其显示错误为“错误使用 normloglink (Line 50)” - “sigma2 must contain only positive elements”

以及下面按引用顺序倒着回溯过去的错误提示：

出错 tarch_likelihood (line 70)
        [LL, LLS] = normloglik(data,0,ht);

出错 robustvcv (line 60)
    [LLFm(i),likem(:,i)]=feval(fun,thetamh,varargin{:});

出错 tarch (line 266)
    [VCVrobust,A,~,scores,hess]=robustvcv('tarch_likelihood',parameters,nw,epsilon_augmented,fepsilon,fIepsilon,p,o,q,error_type,tarch_type,back_cast,T);
   
出错 dcc_fit_variance (line 52)
    [parameters, ~, ht, ~, ~, scores, diagnostics] = tarch(data(:,i),p(i),o(i),q(i), [], gjrType(i), volStartingVals, univariteOptions);

出错 dcc (line 290)
[H,univariate] = dcc_fit_variance(data2d,p,o,q,gjrType,tarchStartingVals);

请问各位有遇到过这种问题吗？应该怎么解决呢？

多谢大神们不吝赐教！！:D

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关键词：DCC-GARCH toolbox GARCH Kevin 参数估计 positive elements contain 工具包 开发

问题已被我自己解决了。

原因在于数据的“去均值化”，我用MATLAB的for循环语句来实现，但中间出现了某些问题，导致去均值实际没成功。解决后能正常运行dcc函数。

tony_mxl 发表于 2016-10-11 11:18
问题已被我自己解决了。

原因在于数据的“去均值化”，我用MATLAB的for循环语句来实现，但中间出现了某些 ...

亲，我去均值之后，用mean函数计算，发现均值无线接近于0，小数点十几位之后有一点点，就是这样用dcc都不行，您知道怎么处理一下吗

biegai2220 发表于 2021-2-16 01:06
亲，我去均值之后，用mean函数计算，发现均值无线接近于0，小数点十几位之后有一点点，就是这样用dcc都不 ...

您好，想请问一下在利用mfetoolbox对单个变量估计garch(1,1)之后，如何提取标准化残差利用dcc.m函数继续估计啊？比如我看到dcc函数第一个输入的data应该是garch估计完后的哪一个输出值啊，要如何去均值呢？非常非常感激！！