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我的问题是这样的:我用的是rugarch包,程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'),
mean.model=list(armaOrder=c(0,0)),
distribution.model='sstd')
针对distribution.model这项,可以调用正态分布,t分布,偏t分布,GED分布,但我要做的分布是AEPD分布,其概率密度函数见图,使用极大似然估计可以得到garch(1,1)模型和AEPD分布的所有参数,我是知道方法,但无从下手,跪求大神carry!或者有其他方法,还请告知。没什么论坛币,能帮助解决问题的可以私聊,本人qq471138256,多谢好心人的帮助!
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