急啊！关于garch的三个小问题—重赏!!

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楼主

paul_shufe 发表于 2009-7-9 21:57:43 |AI写论文

8论坛币

1.想问下各位牛人，用3eviews做EGARCH时，想做个如上图所示的非对称图，直观的反应杠杆效用，怎么做呢？
这是我做的，各项都显著，保证没问题
均值方程RSH1 = 0.005379902818 - 0.1391391879*RSH1(-1) - 0.1117470673*RSH1(-2) - 0.1013424425*RSH1(-6)

条件方程LOG(GARCH) = -0.1860853837 + 0.09010130038*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + 0.0738162068*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + 0.9844273061*LOG(GARCH(-1))

2怎么提取garch项？

3eviews中怎么对一个序列开根号？

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC 小问题 GARCH 重赏

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luxullxx 发表于2楼查看完整内容

1.想问下各位牛人，用3eviews做EGARCH时，想做个如上图所示的非对称图，直观的反应杠杆效用，怎么做呢？这是我做的，各项都显著，保证没问题均值方程RSH1 = 0.005379902818 - 0.1391391879*RSH1(-1) - 0.1117470673*RSH1(-2) - 0.1013424425*RSH1(-6) 条件方程LOG(GARCH) = -0.1860853837 + 0.09010130038*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + 0.0738162068*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + 0.9844273061*LOG(GARCH(-1)) 2怎么 ...

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

luxullxx 发表于 2009-7-11 22:48:13

1.想问下各位牛人，用3eviews做EGARCH时，想做个如上图所示的非对称图，直观的反应杠杆效用，怎么做呢？
这是我做的，各项都显著，保证没问题
均值方程RSH1 = 0.005379902818 - 0.1391391879*RSH1(-1) - 0.1117470673*RSH1(-2) - 0.1013424425*RSH1(-6)
条件方程LOG(GARCH) = -0.1860853837 + 0.09010130038*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + 0.0738162068*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + 0.9844273061*LOG(GARCH(-1))

2怎么提取garch项？
3eviews中怎么对一个序列开根号？
本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=491478&page=1&from^^uid=67979

1 要写个程序很多书都有可以去找找看
2 在garch界面点proc-Make Garch
3 用@SQRT