二元GARCH的结果怎么看啊

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

下面是我做的二元GARCH的结果，请问各位高手怎么看啊？小弟不胜感激！
System: UNTITLED   
Estimation Method: ARCH Maximum Likelihood (Marquardt)   
Covariance specification: BEKK   
Date: 04/26/10   Time: 13:24   
Sample: 1 714   
Included observations: 714   
Total system (balanced) observations 1428   
Presample covariance: backcast (parameter =0.7)   
Convergence achieved after 64 iterations   
   
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
C(1) 2940.436 18.23997 161.2084 0.0000
C(2) 1067.917 5.653830 188.8838 0.0000
   
Variance Equation Coefficients   
   
C(3) 3167.943 391.1801 8.098424 0.0000
C(4) 201.1272 76.05827 2.644383 0.0082
C(5) 294.5511 37.43937 7.867415 0.0000
C(6) 0.888100 0.099894 8.890435 0.0000
C(7) 0.886170 0.099657 8.892226 0.0000
C(8) 0.474068 0.031514 15.04300 0.0000
C(9) 0.470670 0.031849 14.77823 0.0000
   
Log likelihood -9110.872 Schwarz criterion  25.60348
Avg. log likelihood -6.380163 Hannan-Quinn criter.  25.56811
Akaike info criterion 25.54586   
   
   
Equation: SZ=C(1)   
R-squared -0.157069     Mean dependent var  3382.082
Adjusted R-squared -0.157069     S.D. dependent var  1115.152
S.E. of regression 1199.537     Sum squared resid  1.03E+09
Durbin-Watson stat 0.004214   
   
Equation: BP=C(2)   
R-squared -0.251128     Mean dependent var  1195.889
Adjusted R-squared -0.251128     S.D. dependent var  255.5483
S.E. of regression 285.8406     Sum squared resid  58255548
Durbin-Watson stat 0.004856   
   
   
Covariance specification: BEKK   
GARCH = M + A1*RESID(-1)*RESID(-1)'*A1 + B1*GARCH(-1)*B1   
M is an indefinite matrix   
A1 is diagonal matrix   
B1 is diagonal matrix   
   
Tranformed Variance Coefficients   
   
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
M(1,1) 3167.943 391.1801 8.098424 0.0000
M(1,2) 201.1272 76.05827 2.644383 0.0082
M(2,2) 294.5511 37.43937 7.867415 0.0000
A1(1,1) 0.888100 0.099894 8.890435 0.0000
A1(2,2) 0.886170 0.099657 8.892226 0.0000
B1(1,1) 0.474068 0.031514 15.04300 0.0000
B1(2,2) 0.470670 0.031849 14.77823 0.0000

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH ARCH RCH ARC observations GARCH 结果

请问二元GARCH用什么软件实现呢？能否教我使用呢？做毕业论文，很着急

我也是碰到同样的问题，eviews6.0里自带的是BEKK对角矩阵，没有交互影响啊！

shanguofei 发表于 2010-6-24 19:33
我也是碰到同样的问题，eviews6.0里自带的是BEKK对角矩阵，没有交互影响啊！

请问，这个问题你后来怎么解决的，解决了吗？

请问怎么看出结果的可以发上来看看么

结果怎么看啊