人民币汇率购买力平价的面板数据协整检验

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楼主

ThomasHu 发表于 2009-7-12 18:49:07 |AI写论文

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人民币汇率购买力平价的面板数据协整检验
———基于与发达国家货币和发展中国家货币之间的比较研究
鄂永健　丁剑平3
摘　要:文章使用面板数据协整检验的方法分别检验了1983 年1 月- 2005 年12 月
期间,人民币与发达国家货币,以及人民币与发展中国家货币的实际汇率是否满足
购买力平价( PPP) 。结果发现,这两个样本都基本支持PPP 成立,但发展中国家样
本的显著性要强于发达国家;当以1994 年为分界点分为前后两个阶段时,虽然两个
样本在前半段都支持PPP 成立,但发达国家样本在后半段不满足PPP ,而发展中国
家样本的后半段PPP 显著成立。进一步用完全修正OLS( FMOLS) 方法检验发现强
PPP 不成立,支持弱PPP。
关键词:实际汇率　购买力平价　面板数据协整检验