系统动态面板中如何设定IV个数？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

连老师，您好！
系统动态面板回归中要求工具变量个数小于截面数，那么我们如何进行工具变量个数的约束啊？

例如 xtabond2 n L(1/2).n  L(0/1).w  yr1980-yr1984, gmm(L.n)  iv(L(0/1).w  yr1980-yr1984) small robust
中 是不是变量n的所有滞后项，及其差分的滞后项 以及其他外生变量W yr1980-yr1984的滞后项都被作为了工具变量呢？
那么怎么限定工具变量只取二阶或者三阶滞后呢？

非常感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：动态面板 XTABOND robust Small abond SYS动态面板

看看帮助文件就明白了。
help xtabond2

"Difference" and "system" GMM dynamic panel estimator

        xtabond2 depvar varlist [if exp] [in range] [weight] [, level(#) twostep
                robust cluster(varname) noconstant small noleveleq orthogonal gmmopt
                [gmmopt ...] ivopt [ivopt ...] artests(#) arlevels h(#) nodiffsargan
                nomata]

    where gmmopt is

        gmmstyle(varlist [, laglimits(# #) collapse equation({diff | level | both})
                passthru split])

see.