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关键词：加权最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 如何

一般用残差绝对值的倒数

crystal8832 发表于 2016-11-15 04:33
一般用残差绝对值的倒数

这个做法见过很多次，就是想不通根据何在。以前论坛里有帖子探讨过，有人说这种做法不正确。我个人的意见是参照伍德里奇导论里的方法去做。

旧时光是个美人 发表于 2016-11-15 08:27
这个做法见过很多次，就是想不通根据何在。以前论坛里有帖子探讨过，有人说这种做法不正确。我个人的意见 ...

从推导的公式可以知道理由

crystal8832 发表于 2016-11-15 04:33
一般用残差绝对值的倒数

我用残差绝对值的倒数后发现所有控制变量都非常显著，p值趋于零，觉得好奇怪，我以为是不能用。。。

旧时光是个美人 发表于 2016-11-15 08:27
这个做法见过很多次，就是想不通根据何在。以前论坛里有帖子探讨过，有人说这种做法不正确。我个人的意见 ...

按照伍德里奇的方法做，得到的模型不知道为什么异方差没有变小，很纳闷啊！被异方差搞死了。用残差绝对值倒数得到的结果很奇怪，所有解释变量的p值都趋于零

crystal8832 发表于 2016-11-15 04:33
一般用残差绝对值的倒数

但是还是不能通过bptest()，p值还是很小

bichao_yin 发表于 2016-11-15 14:27
但是还是不能通过bptest()，p值还是很小

1.取对数
2.white检验/也查一下序列相关
3.FGLS
4.看看是不是遗漏了重要解释变量，如果实在没法改进
5.用white稳健标准误或者HAC标准误（咳咳，按理说还要做模型误设等检验。。。不过，尽量参考同行做法吧，现在很多都不标准，所以楼主自己把握度，切忌弄虚作假）

[quote]bichao_yin 发表于 2016-11-15 14:27 https://bbs.pinggu.org/thread-759099-1-1.html

旧时光是个美人 发表于 2016-11-15 19:30
拿残差的绝对值当权重，我看了很多计量书，也只有李老师的那本初级计量出现了，而且没有给出任何参考文献 ...

好的，谢谢！