关于协整和单位根检验，请教

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遇到一个问题，如果我将某些变量的一次差分当作原变量（例如我研究的就是经济增长率），一般来说经济增长率是平稳的，不存在单位根，这是不是说我就可以直接将几个变量的增长率直接作VAR呢？
但这又有一个矛盾，一般来说，一次差分后的变量需要做协整，如果存在协整就不能做VAR
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关键词：单位根检验 经济增长率 经济增长 高手指点 增长率 请教 检验 单位

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平稳时间序列可以直接做var模型

同意楼上的~

ermutuxia 发表于 2009-7-14 08:22
平稳时间序列可以直接做var模型

我同意你的说法。我的问题是如果这个平稳序列是经过一阶差分得到的，应该就需要对原来的不平稳序列作协整，这个没问题吧？
我的意思是如果我直接拿经济增长率（一般是平稳的）作原数据，还用对做协整么？

我自己顶起,希望版主指点

不能对差分后的变量做协整
只能对非平稳的原变量做协整分析
差分后也可以做VAR模型

协整检验首要条件是不平稳，其次是同阶单整。原数列可以做协整检验，差分序列就可以做VAR

对于每个变量都是平稳的，可直接建立VAR模型
如果其中的变量都需要进行差分后才平稳，建议用协整检验，然后建立VEC模型

谢谢各位的回答，又让在下明白点！