安全第一的证券组合优化模型与绩效管理

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针对传统确定最优证券组合方法即马可维茨方法需知道投资者无差异曲线,从而较难在
实践中运用,提出了安全第一准则,借用安全性参数直接求解一个最优化问题,得到了基于安全第一下
证券组合优化模型,对其中概率约束条件给出两种处理方法。并就如何评价投资证券组合的绩效给出
安全第一指数。
　　关键词: 安全第一; 证券组合; 有效边界; 组合绩效管理

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关键词：绩效管理 优化模型 最优化问题 无差异曲线 处理方法 证券 绩效管理 优化模型