【原创】趣味量化系列之二：死空头死多头可以赚钱么？（下）

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本篇主要讲解策略的合成与分解重构。

回顾一下上一篇提到的操作模式：

开盘的时候，老张做多，老李做空，因为合伙老张私下把一口多单卖给了老李…接下来如何操作呢？很明显的，如果行情走多，超过空单的停损，老李就要买进一手多单停损，如果行情走空，超过多单的停损，老张就要卖出一手空单停损，最后就等收盘把当日的仓位全平掉。

把两个策略合并在一起计算测试结果如下：

只做多：净利89190￥ 最大回撤529454￥ 盈利因子1.02

只做空：净利715456￥ 最大回撤408887￥ 盈利因子1.14

合伙做：净利890448￥ 最大回撤197660￥ 盈利因子1.28

从这个比较结果可以看出，两者合在一起的效果远远超过单个各自为政的情况，总获利总额超过两者之和，最大回撤远远低于两者中的任何一个，盈利因子超过两者中的最大值。

合在一起做的资金曲线：

对应的策略绩效概要：

合在一起做每月的盈利图：

有怀疑么？不过这是事实！

从单独作战只做多或者只做空，我们可以看出绩效并不是很理想，如果两者合在一起效果就很棒！

其实只要我们转换一个看问题的角度，这个合并的策略其实就是一个典型的日内突破策略，也就是每日开盘之后当点位突破开盘价加三十个点位的时候开仓做多，并保留三十点的止损；每日开盘之后当点位突破开盘价减三十个点位的时候开仓做空，并保留三十点的止损，最后在收盘前平仓。

所以，我们在开发策略的时候，需要从多个角度看问题，有的时候开发的策略逻辑上其实是一样的，只是表达方式或者操作方式不一样。没有必要再花同样的时间在开发同质化策略上面。

{:3_52:}

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关键词：可以赚钱 表达方式 如何操作 测试结果 回顾一下 可以赚钱 测试结果 最大值 合伙 开盘

希望不吝赐教~~~多多分享

hyjthyjt 发表于 2016-11-23 10:22

多讨论

{:2_31:}膜拜大神！！

zhouwenzi 发表于 2016-11-23 10:26
膜拜大神！！

你认识？ 哈哈

3862161 发表于 2016-11-23 10:28
你认识？ 哈哈

可以这么简洁明了的讲故事，我不认识也想认识~~哈哈哈~~

zhouwenzi 发表于 2016-11-23 10:31
可以这么简洁明了的讲故事，我不认识也想认识~~哈哈哈~~

一起学习 多交流~~{:3_54:}

仔细想想好像是这么回事，大神这个分析图你是用什么软件去模拟实现的？望赐教

辛桐 发表于 2016-11-23 12:29
仔细想想好像是这么回事，大神这个分析图你是用什么软件去模拟实现的？望赐教

哈哈  很多策略是可以互相转化的  这里只是抛砖引玉啦{:3_59:}