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用sas 做回归分析: dju=bo+b1*a +et    ,过程如下:
   proc autoreg data=a1;
   model dju=a /nlag=1;
   run;
请问时间滞后以后的方程怎么写？

结果是:                                                                         SAS 系统                             2009年07月16日 星期四 下午03时37分41秒  32
                                                                The AUTOREG Procedure
                                                              Dependent Variable    dju
                                                                                    dju

                                                           Ordinary Least Squares Estimates
                                            SSE                 0.03126601    DFE                      172
                                            MSE                  0.0001818    Root MSE             0.01348
                                            SBC                 -996.51586    AIC                -1002.834
                                            Regress R-Square        0.0379    Total R-Square        0.0379
                                            Durbin-Watson           1.8523

                                                                             Standard                 Approx
                                         Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|
                                         Intercept        1     0.000343     0.001033       0.33      0.7400
                                         a                1     0.000495     0.000190       2.60      0.0100

                                                             Estimates of Autocorrelations
                                    Lag    Covariance     Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
                                      0      0.000180        1.000000    |                    |********************|
                                      1      0.000011        0.063262    |                    |*                   |

                                                             Preliminary MSE    0.000179

                                                        Estimates of Autoregressive Parameters
                                                                                Standard
                                                     Lag     Coefficient           Error    t Value
                                                       1       -0.063262        0.076319      -0.83

                                                                Yule-Walker Estimates
                                            SSE                 0.03113818    DFE                      171
                                            MSE                  0.0001821    Root MSE             0.01349
                                            SBC                 -992.06561    AIC               -1001.5428
                                            Regress R-Square        0.0388    Total R-Square        0.0419
                                            Durbin-Watson           1.9879

                                                                             Standard                 Approx
                                         Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|
                                         Intercept        1     0.000339     0.001102       0.31      0.7588
                                         a                1     0.000497     0.000189       2.63      0.0094

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关键词：correlations correlation Preliminary coefficient covariance 回归分析

个人认为程序不应该是这样，你只是要延迟一阶，nlag=1已经有了，你再model  dju=a，不是重复了吗？

可以考虑 设tmp=0  
proc autoreg data=a1;
   model dju=tmp /nlag=1;
   run;
仅供参考