计量经济学的自相关检验

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    请问大神们，做自相关检验时，怎么判断做到几阶自相关就行了，总不可能一直做下去吧。
    还有就是修正异方差的时候从哪可以找出异方差的具体形式，不然要是一个个试试很麻烦的。敬请大手解答。

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关键词：计量经济学 自相关检验 计量经济 经济学 自相关 经济学

个人见解：自相关要结合数据量来的 通常一般到2、3阶差不多了  如果数据量大可能会存在高阶自相关（不过也很少会达到10+的）
至于异方差，可以先看下残差图来判断 看是线性的还是有其他形式  一般考虑的都是WLS处理方法  也可以用取对数来修正（有些样本有负数就不适用了）  

胖胖小龟宝 发表于 2016-12-5 10:53
个人见解：自相关要结合数据量来的 通常一般到2、3阶差不多了  如果数据量大可能会存在高阶自相关（不过也很 ...

谢谢解答。。。关于这个问题我询问过老师了，老师给出的说法是，检验自相关先从一阶开始检验，一阶不存在就不用往下做了，若一阶存在，则做二阶，以此类推。。。。。
异方差的具体形式可以从eviews中看出来，借助white检验的辅助回归函数，在white表中系数显著的项要保留，不显著的就丢掉这项，最后得出的就是异方差的最终形式，WLS估计的时候每项除以异方差的平方根就修正了异方差。