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求助Tobit回归分析的问题？我是用toboit回归解决上市公司的技术效率问题，利用的是面板数据，29个公司4年，共116个样本，有5个自变量，并对自变量数据进行了标准化处理，数据不存在多重共线性问题（已经检验）现存在一些问题：1.用stata和eviews分别进行回归分析后得出的结果差异巨大，且都与常识不符合，会是什么原因造成的呢？跪求解答！
2.用stata分析面板数据是不是用xttobit命令？为什么与tobit命令出来的显著性结果差异巨大？
3.用stata对检验了异方差，不存在异方差，可是结果不理想，还可能是什么原因？

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关键词：Tobit回归 Tobit 回归分析 bit 多重共线性问题 上市公司 回归分析 自变量

1.不同软件是可能出现不同的结果 比如eviews的自主性就不如STATA。出现与常识不同，一般考虑共线性问题
3.异方差仅仅是一方面的检验 对于回归后的残差还需要结合样本情况考虑自相关等问题

您好，楼主，我也是做得效率问题。DEA-TObit 两阶段的，30个省份，5年的数据，6个自变量，请问楼主在进行Tobit回归前有没有进行平稳性检验、协整检验等。谢谢

努力的小书虫 发表于 2018-4-5 20:59
您好，楼主，我也是做得效率问题。DEA-TObit 两阶段的，30个省份，5年的数据，6个自变量，请问楼主在进行To ...

我也在做这个，请问知道要做哪些检验了吗，我只做了异方差，求教求交流！

jxapp_19511 发表于 2018-4-7 10:44
我也在做这个，请问知道要做哪些检验了吗，我只做了异方差，求教求交流！

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