楼主: evelyne
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[问答] Realized GARCH模型 [推广有奖]

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rgarch.png
请问在这里第三个公式中的ut~i.i.d(0,sigmau^2），ut是一个需要建模并自定义
标准差的量吗？
本来以为是个残差，不用放进去，但是在做极大似然估计的时候，也出现了ut sigmat，所以不知道怎么处理了~
ut.png

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关键词：Realized GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 模型

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