用fmincon估计了garch(1,1),看到有这样的程序计算SE:
sqrt(diag(inv(hessian)));
但是在估计出来的参数和MATLAB工具箱estimate的结果非常相似的情况下,这样计算的SE有一些差距。
请问是否可以用fmincon得到的gard,hessian计算标准误呢?
楼主: evelyne
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[问答] 用fmincon估计出garch(1,1)参数后计算标准误和t值 |
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