[学科前沿] 关于GARCH建模欢迎赐教 QQ277708974 [推广有奖]

3关注
3粉丝

已卖：404份资源

讲师

25%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 526 个
通用积分: 2.0804
学术水平: 10 点
热心指数: 21 点
信用等级: 4 点
经验: 12907 点
帖子: 232
精华: 0
在线时间: 631 小时
注册时间: 2008-4-3
最后登录: 2023-3-27
毕业学校: 华中科技大学

楼主

bitred 发表于 2010-5-12 22:29:01 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我对汇改后美元日元港元欧元对人民币汇率波动率序列进行GARCH(1,1)建模根据模型方程系数显著性来分别假设合适的均值方程，发现几个问题：
（1）美元均值方程系数不显著
（2）日元欧元港元模型均值方程，条件方差方程估计系数显著性均做到了好
可是港元建模后的残差序列还是有ARCH效应
如何讨论以上问题啊?
欢迎赐教 QQ 277708974