大样本面板的单位根检验问题

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我用stata来做的大样本数据的单位根检验，我的数据文件大约有164MB，这已经是删除不少数据才得到的。我几乎用了大部分的单位根检验的命令，但似乎是数据量太大了，没一个成功的。恳求斑竹及高手们给出好的建议。
tsset i year
       panel variable:  i (unbalanced)
        time variable:  year, 2000 to 2007, but with gaps
                delta:  1 unit
. levinlin lntotdebt, lag(1)
Levin-Lin-Chu test for lntotdebt  Deterministics chosen: constant
Number of gaps in sample:  30342
sample may not contain gaps
invalid syntax
r(198);

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关键词：单位根检验 大样本 unbalanced Panel VAR unbalance contain 样本

njulily 发表于 2009-7-23 10:05
……
sample may not contain gaps
invalid syntax
r(198);

数据可能有问题，不连续

谢谢版主，那数据不连续，如何做单位根检验呢？

Levin-Lin-Chu test only works for balanced panel data. For unbalanced panel you can try the Fisher test. Please refer to Maddala and Wu (1999) for the details.

谢谢你，感谢你

将 Panel 资料处理为时间连续的 Panel ， 采用 onespell:
findit onespell

若希望处理为 Balanced Panel, 请在论坛中搜索我编写的 -xtbalance- 命令。