协整问题，A与B有协整关系，B与C有协整关系，A与C呢？

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如题，A与B有协整关系，B与C有协整关系，A与C呢？
协整具有传递性吗？
通过数据来看，A与C不一定具有协整关系。
有没有相关的推导过程可以参考呀？例如书籍，文献什么的？

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关键词：协整关系 推导过程 有没有 书籍

个人觉得没有什么传导性

个人觉得协整是建立在样本基础上的 也就是说有时候同样的指标 样本不同结果也会不同的 可能还是要结合实证吧

胖胖小龟宝 发表于 2016-12-28 12:26
个人觉得没有什么传导性

个人觉得协整是建立在样本基础上的 也就是说有时候同样的指标 样本不同结果也会 ...

谢谢！