楼主: yuxinying
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[问答] 为什么取对数后不改变协整关系 [推广有奖]

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yuxinying 发表于 2008-6-27 09:04:00 |AI写论文

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各位大虾，我在很多文献中都看到，对变量取自然对数后不改变变量之间的协整关系，这是为什么呢？有没有出处？
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关键词：协整关系 取对数 自然对数 有没有 关系 对数

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chunlei0130 发表于2楼  查看完整内容

既然是长期均衡关系，对它们分别做同样的变换，当然不会改变这种关系

cxxkelly 发表于3楼  查看完整内容

取对数的通常可以降低方差的影响：1. 对数变换能够使测定变量值的尺度缩小，它可以将两个数值之间原来10倍的差异缩小到只有两倍的差异。2. 经过对数变化后的线性模型，其残差只表示相对误差，而相对误差往往具有较小的方差。

wuhanhhw 发表于6楼  查看完整内容

取对数回归后得出的两个变量回归系数，即B，表示二者之间得弹性关系，即自变量变化1%引起得因变量得变化得百分点

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沙发
chunlei0130 发表于 2008-6-27 12:49:00
既然是长期均衡关系，对它们分别做同样的变换，当然不会改变这种关系
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藤椅
cxxkelly 发表于 2008-6-27 14:05:00

取对数的通常可以降低方差的影响：

1. 对数变换能够使测定变量值的尺度缩小，它可以将两个数值之间原来10倍的差异缩小到只有两倍的差异。

2. 经过对数变化后的线性模型，其残差只表示相对误差，而相对误差往往具有较小的方差。

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板凳
yuxinying 发表于 2008-6-27 15:04:00

感谢两位的回答，我很赞同。
报纸
songking 发表于 2008-6-28 16:07:00

单调变换当然关系还是一样的
地板
wuhanhhw 发表于 2008-6-29 09:12:00
取对数回归后得出的两个变量回归系数，即B，表示二者之间得弹性关系，即自变量变化1%引起得因变量得变化得百分点
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7楼
martinwwm 发表于 2008-10-15 10:33:00
顶
8楼
half424 发表于 2009-4-13 10:34:00
我也看到了，来看看答案的
9楼
paneldata 发表于 2019-4-23 10:05:56
两者都是协整的，到底哪一个能反映变量之间的长期均衡关系？线性的还是非线性的?谢谢！
10楼
541407520 发表于 2022-4-1 11:59:26
最近在做协整套利研究，对金融数据进行log变换后，选取的协整变量是不一样的！ 因此log处理确实会影响变量间的协整关系。 想问下原因！
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