谁用PcGive GiveWin做过cointegration(协整）的请帮忙

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问题是这样的，我用PcGive做一个关于几个变量的协整问题．在做VECM的时候出现了一个小问题．

由于我根据Pantula Principle,选用的是Model 4（既包含常量，又包含trend趋势）．
在构建VECM的时候PcGive会给出几组beta值．（对不起，我估计只有做过的人才知道我在说什么．）
在每一组beta值里面都会有关于trend这个趋势项的一个相对应的beta值，是为了建立每一项都为I（0）的完整的等式.

好，问题就在这里，构建这个VECM，需要得到每一个error correction的等式．
比如, er1=constant+(beta1)*variable1+(beta2)*variable2+(beta3)*trend.

对吧,但是这个关于trend的数据我在哪去得到呢?请问?
谢谢!

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关键词：Integration givewin ration PcGive ratio 帮忙 PcGive givewin

hnfstc0717xue 发表于 2009-7-27 17:59
问题是这样的，我用PcGive做一个关于几个变量的协整问题．在做VECM的时候出现了一个小问题．

...........

好，问题就在这里，构建这个VECM，需要得到每一个error correction的等式．
比如, er1=constant+(beta1)*variable1+(beta2)*variable2+(beta3)*trend.

对吧,但是这个关于trend的数据我在哪去得到呢?请问?
谢谢!

话说在时间序列ARMA，抑或在计量基础课程里，trend=time trend，
请问您当时怎么处理？！

当然，可能是我搞错您所要问的；先在这边说声抱歉了！

请问那里可以下载givewin

2# gemini69
首先非常感谢你对我问题的关心,不是你的问题,是我没表达清楚.
其实真的也不好表达.因为问题在于实际操作的步骤而不是理论本身.

我再尽量说得详细一点吧,首先问题中的trend就是time trend,但是在ARMA MODEL中的trend是由PcGive自身提供的,
正如在此处做Pantular Principle时,可以自行加入trend这一项一样.
但是在建立短期关系的等式时,虽然也可以加入trend这一项,但是没有办法用相应的系数去乘以这个trend.
所以会影响结果,怎么办呢?问题就在这了.

再谢.

3# AZURESKY

呵呵,对不起我也不知道哪里能下载.
我是在学校买的.

请上传，板块一起摸索。

4# hnfstc0717xue

刚刚看到 不过我觉得这个trend加上之后 其实意思是: 系数*t
所以应该不用纠结他的coefficient

这个不就是t么，不知道你以前怎么理解的