关于Johansen协整检验，数据不够的处理

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15年的数据，解释变量有4个，被解释变量和解释变量都是一阶单整，没法做Johansen协整检验。可不可以通过EG协整检验，先两两检验（一个解释变量+被解释变量），排除不具备协整关系的变量，然后再把没有协整关系的解释变量剔除，对剩下的解释变量与被解释变量进行Johansen检验？（注：我自己两两检验之后剔除了不具备协整检验的一个变量，剩下三个解释变量可以和被解释变量做Johansen检验，通过了协整检验，然后回归结果也很好，这样处理可以吗？）
或者，不需要Johansen检验了只用EG检验就可以证明协整关系？
望大家不吝赐教！！

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen

不建议两两回归用EG协整  最好还是考虑删减变量或增加样本用JJ靠谱点

胖胖小龟宝 发表于 2017-1-12 10:57
不建议两两回归用EG协整  最好还是考虑删减变量或增加样本用JJ靠谱点

谢谢。。。。样本数据我也是愁了很久，15年的数据也是费了很大的心思才凑齐的，看来只能删减变量了

你好 ，请问你的这个问题解决了吗？我也是15年数据，解释变量加被解释变量共6个，跟你的情况一样，愁云惨淡。