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楼主: messi2015
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[讨论交流] 关于金融工程无套利定价法的问题 [推广有奖]

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messi2015 发表于 2017-1-12 09:59:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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请问大家,现在在学习郑振龙的金融工程,它里面在一开始介绍无套利定价法的时候,是定义一个欧式看涨期权的价格,为什么是直接构建一个“一单位的看涨期权空头和Δ单位的股票多头“,这样构建的原理是什么?谢谢大家!
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关键词:套利定价 金融工程 无套利 郑振龙 金融工程

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szuwusongbin 发表于 2017-1-12 10:24:29 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
messi2015 发表于 2017-1-12 09:59
请问大家,现在在学习郑振龙的金融工程,它里面在一开始介绍无套利定价法的时候,是定义一个欧式看涨期权的 ...
什么是看涨期权。

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shiyuhan14 发表于 2017-1-12 13:26:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
核心就是无套利
买入一个Call,应该和买入一个Put和标的资产是等价的,不存在套利的情况

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whmshufe 发表于 2017-1-13 11:35:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
无套利换句话也叫复制,如果能够完全复制,自然就不会有套利存在。反过来,换一个角度也可以认为是对冲,当股价上涨时,看涨期权空头有潜在的损失,而股票多头是潜在收益;股价下跌时,看涨期权空头获得期权费,股票多头会遭受损失;所以可以进行对冲。

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