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| 全书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念卜分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用；其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。本书适用于计算机科学、金融、数学、物理及统计专业掌握微积分基础知识的大学高年级本科生、研究生以及相关从业人员。 第一卷 中文版序 英文版序 导言 1 二叉树无套利定价模型 1.1 单时段二叉树模型 1.2 多时段二叉树模型 1.3 模型的计算 1.4 本章小结 1.5 评注 1.6 习题 2 抛掷硬币空间上的概率论 2.1 有限概率空间 2.2 随机变量、分布和期望 2.3 条件期望 2.4 鞅 2.5 马尔可夫过程 2.6 本章小结 2.7 评注 2.8 习题 3 状态价格 3.1 测度变换 3.2 拉东-尼柯迪姆导数过程 3.3 资本资产定价模型 3.4 本章小结 3.5 评注 3.6 习题 4 美式衍生证券 4.1 引言 4.2 非路径依赖美式衍生产品 4.3 停时 4.4 一般美式衍生产品 4.5 美式看涨期权 4.6 本章小结 4.7 评注 4.8 习题 5 随机游动 5.1 引言 5.2 首达时间 5.3 反射原理 5.4 永久美式看跌期权：一个例子 5.5 本章小结 5.6 评注 5.7 习题 6 依赖利率的资产 6.1 引言 6.2 利率二叉树模型 6.3 固定收益衍生产品 6.4 远期测度 6.5 期货 6.6 本章小结 6.7 评注 6.8 习题 附录：条件期望基本性质的证明 参考文献 第二卷 1 一般概率论 2 信息和条件期望 3 布朗运动 4 随机分析 5 风险中性定价 6 与偏微分方程的关系 7 奇异期权 8 美式衍生证券 9 计价单位变换 10 期限结构模型 11 跳过程引论 附录A 附录B 附录C 参考文献 译后记 |
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