楼主: edowing
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[问答] 关于单位根检验 检验结果矛盾 [推广有奖]

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ADF检验的时候,用有截距项、常数项的方程可以拒绝原假设,是平稳序列,但是趋势项的t值显著。此时再检验一阶差分后的序列,又得出是一阶差分平稳序列。两者矛盾。请问这种情况到底应该算是I(0)还是I(1)呢?
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关键词:单位根检验 结果矛盾 ADF检验 一阶差分 平稳序列 单位 检验 矛盾

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fengfanlive 发表于2楼  查看完整内容

参照“ADF检验是通过三个模型来完成的,首先从含有截距和趋势项的模型开始,在检验只含有截距项的模型,最后检验2者都不含的模型,并且认为,只有3个模型的检验结果都不拒绝原假设时,才认为时间序列是非平稳的,只有有一个模型的检验结果拒绝得了零假设,就可以认为序列式平稳的”

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fengfanlive 发表于 2012-5-15 08:26:51 |只看作者 |坛友微信交流群
参照“ADF检验是通过三个模型来完成的,首先从含有截距和趋势项的模型开始,在检验只含有截距项的模型,最后检验2者都不含的模型,并且认为,只有3个模型的检验结果都不拒绝原假设时,才认为时间序列是非平稳的,只有有一个模型的检验结果拒绝得了零假设,就可以认为序列式平稳的”
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edowing 发表于 2012-5-15 13:28:14 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢回复!请问这个是从哪里看到的呀?

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