ADF检验的时候,用有截距项、常数项的方程可以拒绝原假设,是平稳序列,但是趋势项的t值显著。此时再检验一阶差分后的序列,又得出是一阶差分平稳序列。两者矛盾。请问这种情况到底应该算是I(0)还是I(1)呢?
请大家不吝赐教,谢谢!
楼主: edowing
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[问答] 关于单位根检验 检验结果矛盾 |
硕士生 35%
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回帖推荐fengfanlive 发表于2楼 查看完整内容 参照“ADF检验是通过三个模型来完成的,首先从含有截距和趋势项的模型开始,在检验只含有截距项的模型,最后检验2者都不含的模型,并且认为,只有3个模型的检验结果都不拒绝原假设时,才认为时间序列是非平稳的,只有有一个模型的检验结果拒绝得了零假设,就可以认为序列式平稳的”
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