小白求助ADF检验max lags的选择问题

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这是当maxlags=5的时候的结果，没有AIC值，设置为4的时候就有了，这应该选什么？而且这个检验结果也有点奇怪了吧，上面的t-Statistic也太大了？我不是金融/经济专业的，希望得到一点指点~

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关键词：ADF检验 lags 选择问题 lag F检验 而且 专业

你的数据有点问题，是完全拟合，R方等于1。检查一下数据是否非随机的。

statax 发表于 2017-2-3 10:48
你的数据有点问题，是完全拟合，R方等于1。检查一下数据是否非随机的。

但是当maxlags=4的时候R方也不等于1呀，所以是以maxlags=4的时候为准还是maxlags=5的时候为准

enya 发表于 2017-2-4 13:59
但是当maxlags=4的时候R方也不等于1呀，所以是以maxlags=4的时候为准还是maxlags=5的时候为准

这种情况可以不用考虑maxlag是多少了，可以画一条趋势线，看看数据的形状，或做一下描述性统计，看看方差，数据很可能是异常的，非随机的。

statax 发表于 2017-2-4 14:21
这种情况可以不用考虑maxlag是多少了，可以画一条趋势线，看看数据的形状，或做一下描述性统计，看看方差 ...

这是我这个的折线图，描述性统计的那个我不会操作。我想知道这种情况下我应该怎么办？这些数据都是网上找的，换一组数据应该是不太可能了。另外，我还想请教一下你，我还有一组数据LNHP，对此进行ADF检验，选择有趋势有截距的模型，如下图
  
出来的结果是序列不平稳，C和trend的P值都不符合，但是这时的AIC值是最小的。如果换成4的话，序列平稳，C和trend的P值是小于0.05的，此时AIC值不是最小。这种情况下应该怎么选呢？望赐教！！

不会用这个，闹笑话了

你1楼的变量好象是 LNCX, 报纸楼的图片变量是 LNCS, 这两个是同一个变量吗? 从你的图形和检验结果可以看出,变量基本上原水平是趋势不平稳的,存在单位根,可以进一步用差分检验是否平稳. 不用过多关注maxlag，你的变量只有11个样本，从这个角度说，做单位根检验基本没什么信度，需要增加样本数。

statax 发表于 2017-2-5 09:20
你1楼的变量好象是 LNCX, 报纸楼的图片变量是 LNCS, 这两个是同一个变量吗? 从你的图形和检验结果可以看出, ...

好的，谢谢！现在已经基本搞懂了！