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2009-8-10 15:28:34 上传

SV model最先由Taylor ,Clark提出的，后来由Jacquier, E., N.G. Polson and P.E. Rossi ，Harvey, A.C., E. Ruiz and N. Shephard 等人引进到计量经济学领域，这些经典的论文我只下到了其中两篇，是SV模型入门的必读论文，希望有资料的朋友可以传给我啊(wisdomwell@163.com)，万分感谢!

Hull, J. and A. White (1987), \The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities", Journal
of Finance 42, 281-300.

Taylor, S.J. (1986), Modeling Financial Time Series, (John Wiley : Chichester).

Clark, P.K. (1973), \A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative
Prices", Econometrica 41, 135-156.

Jacquier, E., N.G. Polson and P.E. Rossi (1994), \Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models"
(with discussion), Journal of Business and Economic Statistics 12, 371-417.

Harvey, A.C., E. Ruiz and N. Shephard (1994), Multivariate Stochastic Variance Models", Review
of Economic Studies 61, 247-264.

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关键词：Stochastic Volatility Stochast stoc ATI 研究 兴趣 Stochastic Volatility

http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... hastic%2BVolatility
这里是2005年由N. Shephard 编辑出版的一本关于Stochastic Volatility 的论文集, 应该可以参考！

2# tlyy1996 请问 SV模型的方差怎么预测？？谢了