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雷达卡
招商证券：ROIC-NPG：挖掘成长伏藏—量化投资系列之成长模型
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正文目录
一、成长投资与成长指标............................................................................................3
二、量化模型与参数测试............................................................................................4
三、最新推荐组合......................................................................................................11
图表目录
图1：50只股票成长组合每月调仓个数......................................................................7
图2：50只股票成长组合行业分布.............................................................................8
图3：成长组合与基准组合走势比较.........................................................................10
图4：成长组合相对于基准组合超额收益..................................................................10
表1：成长指标及其定义.............................................................................................3
表2：单个指标选股测试结果（20%）.......................................................................5
表3：单个指标选股测试结果（10%）.......................................................................5
表4：单个指标选股测试结果（50）..........................................................................5
表5：指标组合选股测试结果（20%）.......................................................................6
表6：指标组合选股测试结果（10%）.......................................................................6
表7：指标组合选股测试结果（50）..........................................................................7
表8：50只股票成长选股策略不同调整周期下组合业绩及每期平均换仓比例.............8
表9：成长选股模型在不同行业内表现.......................................................................8
表10：剔除信息技术和公用事业类股票后成长选股测试结果.....................................9
表11：成长选股策略在不同股票权重下的风险收益....................................................9
表12：各种参数情景下成长选股测试比较................................................................10
表13：不同市场行情下的超额收益比较....................................................................11
表14：推荐组合及其权重（2009-08）.....................................................................11
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