求助：多重共线性的问题

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最近正在做论文，但对多重共线性问题有些疑惑，请教高手
1.是不是多变量的计量经济模型都要进行多重共线性检验，为什么国内外诸多论文都没看到检验，他们为什么不检验？
2.检验后发现的共线性变量都要移除吗，不移除行吗？

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关键词：多重共线性 多重共线 共线性 多重共线性检验 多重共线性问题 线性

经济变量之间或多或少存在一定的相关性，我们关心的是多重共线性问题是否严重。

克服多重共线性的方法较多，如删除变量，岭回归，主成分分析等。

我记得多重共线性有一个明显特征：回归方程的R平方值很大，同时有个别自变量的系数接近为0。

pls

我会注意德   谢谢

带头大哥:

删除变量，岭回归，主成分分析等方法我都知道，但我要问的问题是：（1）为什么国内外诸多论文都不做多重共线性的检验？（2.）检验后发现的共线性变量都要移除吗，不移除行吗？

或许国内外的文章所讨论的内容的重点并不在此，按照计量经济学的建模来说，要进行经济意义检验、统计显著性检验和计量检验，计量检验主要包括违背经典假设的检验，如多重共线性。如果存在共线性常用的方法是删除引起共线性的变量，但这难免会丢失信息，所以通常的做法是可以采用岭回归，主成分回归。另外还可以使用偏回归分析等。

多重共线性是一个不大不小的问题。不做共线性的检验，是因为共线性是普遍存在的，完全共线性和完全不相关的情况是两个极端情况，通常样本数据都不会出现这样的情况。因此，多重共线性是一个程度问题，或者说样本数据都存在多重共线性，只是严重不严重，是否影响到对问题的讨论。