固定效应用虚拟变量处理和工具变量解决内生性问题的疑惑

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题目说的不清楚，因为我对面板数据计量的内容 还有stata用法疑惑掺杂在一起。这么说吧，数据是09-15年创业板上市公司数据，因为每年都有新上市公司，所以是非平衡面板数据，一共是1600多条，所以这算是大n小t型数据吗？我不清楚怎么规定的。看论坛上讲时间比较短就可以不用单位根检验，但是6年1600多条这种算还是不算呢？是静态模型已用hausman检验确定用固定效应模型，看到说用年份做虚拟变量，我想知道为什么，以及用虚拟变量是要在模型中写出一个year的变量，还是只要跑数据定义出虚拟变量就行呢？第三个问题，为了解决因变量和自变量的内生性问题，我在线性模型中加了工具变量，一直以为就像是最基本的线性数据回归这样跑，但是好像说是2sls。不确定这样写在公式里对吗，也不知道怎么用stata跑这个2sls模型，而且这样不是要跟虚拟变量的回归撞了吗，怎么同时处理呢。。。实在是各种混沌。。加上stata小白，求高人帮助。我也在不断地刷论坛学习。

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关键词：内生性问题 固定效应 虚拟变量 工具变量 变量处理 上市公司 创业板 因变量 自变量

用年份做虚拟变量主要是想看看模型是不是存在时间上的效应；面板数据的内生性问题解决用xtivreg和xtivreg2命令就好。中间包括是否存在内生性问题检验，过度识别检验和弱工具变量检验等一系列问题。建议看看陈强老师《高级计量经济学及stata应用》一书，有系统的介绍。论坛有电子版。祝好运~

不知道楼主现在是否清楚一点呢 我现在也是一个非平衡面板数据 也存在很严重的遗漏变量导致的内生性问题，以及解释变量和被解释变量相互影响关系的问题 但不知道怎么处理的好

aiaitangyue 发表于 2017-11-30 11:10
不知道楼主现在是否清楚一点呢 我现在也是一个非平衡面板数据 也存在很严重的遗漏变量导致的内生性问题，以 ...

请问你最后如何解决的？