楼主: qianwj
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[问答] 关于R软件garch模型拟合结果的疑问 [推广有奖]

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qianwj 发表于 2017-3-2 17:17:01 |AI写论文

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我用rugarch程序包建立了egarch的拟合模型,得到参数估计后,想进行拟合,却发现拟合的结果都为0,请问有人知道这是什么情况?

程序如下:
myspec=ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1), submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance.targeting = FALSE), mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean =FALSE, archm = FALSE, archpow = 1, arfima = FALSE, external.regressors = NULL, archex = FALSE), distribution.model = "norm")
myfit=ugarchfit(myspec,data=ibm,solver="solnp")

myfit@fit$fitted


得到的拟合值为什么全部为0?
还是因为数据小导致的?基本上为小数点后三四位。


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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 模型拟合 ARCH 模型 软件

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