几何布朗运动求释疑

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

向各位大神求助，请问一个几何布朗运动加入固定变量后形成的新变量的波动率和漂移率与原先的几何布朗运动一样吗？有没有什么书有这样的证明过程啊？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：布朗运动 有没有 新变量 波动率

看你怎么加，加在哪里，你这样问根本不知道怎么回答

crossbone254 发表于 2017-3-19 09:55
看你怎么加，加在哪里，你这样问根本不知道怎么回答

谢谢大神回复。是这样的，比如假设股价服从带漂移的几何布朗运动，记为P1。然后有一个新的收益组合（记为P2），假设P2=P1+5，那么P2的漂移率和波动率和P1一样吗？

ccvincente 发表于 2017-3-19 14:12
谢谢大神回复。是这样的，比如假设股价服从带漂移的几何布朗运动，记为P1。然后有一个新的收益组合（记为 ...

如果你的意思是新组合的价格是P1+5的话，那么漂移系数和波动率是不变的，因为这两者类似于导数的概念

crossbone254 发表于 2017-3-19 15:05
如果你的意思是新组合的价格是P1+5的话，那么漂移系数和波动率是不变的，因为这两者类似于导数的概念

谢谢啦！我也觉得不会变，但是我不会证明。写文章时，刚好有个审稿人问这个问题啦。请问您能不能提供一本相关的书籍，我自己去翻一翻。

ccvincente 发表于 2017-3-19 16:00
谢谢啦！我也觉得不会变，但是我不会证明。写文章时，刚好有个审稿人问这个问题啦。请问您能不能提供一本 ...

shreve的《金融随机分析》

crossbone254 发表于 2017-3-19 20:29
shreve的《金融随机分析》

嗯嗯，十分感谢！