选择自变量

在选择自变量的时候通过设定一个条件，达到下面的目的
X1 , x1,t-1, x1,t-2 , xt-3,   x2, x2,t-1,  x2，t-2,  x2,t-3  ......  X7 , x7,t-1, x7,t-2 , x7-3
其中，x1,t-1 x1,t-2分别为X1的滞后一期，二期......
在运用stata逐步回归时，添加约束条件使得Xi , xi,t-1, xi,t-2 , xi,i-3不会同时被选入。这样可以做到吗，需要什么命令语句？或者不用逐步回归，其他的方法可以实现吗？

正常回归了之后用joint test来决定就是了。不用什么特殊的语句。

夏目贵志 发表于 2017-3-20 22:54
正常回归了之后用joint test来决定就是了。不用什么特殊的语句。

x不止到7，有挺多的，差不多有30个，选完之后应该还要在做一个主成分回归。一个一个回归，然后检验，似乎有点繁琐。

白蘋洲 发表于 2017-3-22 08:56
x不止到7，有挺多的，差不多有30个，选完之后应该还要在做一个主成分回归。一个一个回归，然后检验，似乎 ...

那也没办法啊。。。看看别人知不知道什么别的方法吧。

要获得xi t-1 可以用  xi t-1 =lag. xi.   要获得xi t-2 就用 xi t-2 = lag. xi t-1， 使用for value 循环语句，就可以实现你需要的自变量选择了。

廖福崇 发表于 2017-3-22 11:38
要获得xi t-1 可以用  xi t-1 =lag. xi.   要获得xi t-2 就用 xi t-2 = lag. xi t-1， 使用for value 循环语 ...

选择每个自变量x的某一阶数，使得联合起来方程最显著。希望进入方程的是x,或者他的滞后某一阶，而不是所有。