跪求大神指点iv-heckman的估计方法与策略

zabbyy 发表于 2017-4-18 14:31
感谢蓝色的建议，横截面的数据的iv-heckit model我按照伍德里奇的回答，写如下程序：
*one step：
probit ...

您好，我根据您提供的命令进行了stata运行，结果显示只有lambda（逆米尔斯比率）是显著的，这个结果是正常的吗？

18638292722 发表于 2018-9-3 00:07
你试试estat overid 或者是estat xtoverid

你好，请问下如果heckman是分步进行的 estat xtoverid检测内生性是不是不适用？

zabbyy 发表于 2017-4-18 14:31
感谢蓝色的建议，横截面的数据的iv-heckit model我按照伍德里奇的回答，写如下程序：
*one step：
probit ...

你好 one step中需要另设的潜变量吧？和回归方程的y不是同一个
我有个问题也要请教一下，这里的做法是先进行heck man，那可以先做工具变量再将拟合值代入heckman两步法中吗？会不会影响工具变量的检验？

Znd1215 发表于 2020-4-3 15:15
你好，请问下如果heckman是分步进行的 estat xtoverid检测内生性是不是不适用？

是的，iv-heckman是分步估计

宛如青空 发表于 2019-8-15 12:12
我没说清楚，我说的是第二步要不要带入识别变量，还是只带入IMR

识别变量指的是？

zabbyy 发表于 2020-4-5 21:45
是的，iv-heckman是分步估计

您好，近期在撰写论文，需要学习iv-heckman.您是否方便给我您的联系方式，或者加我的qq：2908424076，以进一步沟通呢？

《ZF创新补助的信号传递机制与企业创新》
  中国工业经济的  有代码 可以研究一下

Znd1215 发表于 2020-4-3 15:25
你好 one step中需要另设的潜变量吧？和回归方程的y不是同一个
我有个问题也要请教一下，这里的做法是先 ...

好像两种方法都有做的，但是我更愿意相信陈云松和wooldridge的做法，先估计出lambda再用2sls更稳妥

Znd1215 发表于 2020-4-3 15:25
你好 one step中需要另设的潜变量吧？和回归方程的y不是同一个
我有个问题也要请教一下，这里的做法是先 ...

好像两种方法都有做的，但是我更愿意相信陈云松和wooldridge的做法，先估计出lambda再用2sls更稳妥

zabbyy 发表于 2017-4-18 14:31
感谢蓝色的建议，横截面的数据的iv-heckit model我按照伍德里奇的回答，写如下程序：
*one step：
probit ...

请问一下您第二部里面为什么没有if？heckman的分步第二段不是应该有if y1=1 的条件吗？我参考了链接中的回答，也没有看到if，请问是为什么呢。求指教。