Tibshirani在提出lasso时, 给出了一个求解lasso的算法, 但是效率不高 [Regression Shrinkage and Selection via the Lasso]. 现在一个比较流行的算法是FISTA, 它可以求解lasso的优化问题,
\[\min RSS(\beta)+\lambda||\beta||_1\].
FISTA实质上可以求解更一般的优化问题,
\[\min f(\beta)+\lambda g(\beta) \].
其中f表示损失函数, g表示惩罚函数, 同时要求f和g是连续的凸函数.
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