楼主: snow000123
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[问答] 请教关于VAR和脉冲响应、方差分解 [推广有奖]

21楼
Galaxyang 发表于 2010-4-28 20:30:35
VAR模型不需要序列稳定 脉冲响应函数和方差分解是基于VAR模型的
22楼
yuzhaoyu 发表于 2010-4-30 18:38:08
脉冲的前提是var模型稳定
23楼
tryshy 在职认证  发表于 2010-5-2 17:04:21
由于AR特征多项式的根是复数形式，
准确的说，是VAR模型AR特征多项式的根的模（modulus）<1，复数根在单位圆内，而不是AR根本身，模型才是平稳的。
如果模型不平稳，部分结果（如impulse response的标准误）不可用。
参见EViews Users Guide。


6# 19721016

24楼
297124476 发表于 2010-5-8 21:12:03
受益匪浅，谢谢各位高手
25楼
Fridman 发表于 2010-5-12 16:59:45
最终是这个帖为我解疑释惑啦 哈哈 强大
圣殿骑士

26楼
modestyoung 发表于 2010-5-14 03:34:48
不错不错，学习了！！！！！！！！！！！！！
上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

27楼
lingxiaoz0617 发表于 2010-5-25 11:16:17
26# modestyoung
那请教下，用什么软件来做脉冲响应分析？EVIEWS可以么
28楼
grass_ch 发表于 2010-5-31 22:57:28
不错，解决了很多疑惑，学习了、、、、
29楼
liming_xue 发表于 2010-6-15 20:14:44
坛子里有高手啊。
30楼
大鸟的天空 发表于 2010-6-20 17:18:44
请问VAR模型不平稳怎么办？
怎么能使VAR模型的特征根都在圆内？谢谢
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