请教关于VAR和脉冲响应、方差分解

一阶滞后的经济含义明确，易于解释，二阶滞后没有明确的经济含义（只是数理技术上合理），很难找出明确的含义（当然最前沿的可理解复原力或韧性，但这个定义学界才刚刚引入，争议很大，不统一），所以选用一阶滞后！二阶滞后涉及交叉学科前沿（我也没搞清，一知半解），尚是空白，你根据自身情况确定吧！

看了感觉更混乱了，我的两个时间序列是一阶差分后平稳，那么我用一阶差分后的序列建立VAR模型对吗？脉冲响应函数和方差分解也要对一阶差分后的序列进行还是对原序列进行呢？

学习了

学习一下

19721016 发表于 2015-3-14 12:12
一阶滞后的经济含义明确，易于解释，二阶滞后没有明确的经济含义（只是数理技术上合理），很难找出明确的含 ...

我的数据有三个变量，其中两个为平稳序列，一个一阶差分平稳。
我用平稳的两个变量和第三个的一阶差分做VAR，得到的模型平稳性检验通过，但是残差独立性有两个过线了。
请问这样的的模型可以做脉冲响应和方差分解吗？
（谢谢啊~）

zhoufan010 发表于 2009-9-15 19:11
1、只有平稳才能建VAR模型，但有特例，就是涉及到一些变量是如增长率，由于种种原因，如数据太少，或其他原 ...

请问一下：
我的数据有三个变量，其中两个为平稳序列，一个一阶差分平稳。
我用平稳的两个变量和第三个的一阶差分做VAR，得到的模型平稳性检验通过，但是残差独立性有两个过线了。
请问这样的的模型可以做脉冲响应和方差分解吗？

同问！  我的主题是“美元指数与美债收益率相关性的实证分析”，因此分别采用2000/1/3-2015/1/5号的美元指数（USDX），和十年期美国国债收益率（r），探究其相关性。
根据资料，对于时间序列的数据处理先测试其平稳性，若不平稳则测试一阶差分平稳性，若两序列同阶单整，可对其做协整检验探究其长期均衡关系，以及建立VAR模型等。
问题在于：
我分别对USDX和r序列做了单位根检验，序列均不平稳，一阶差分后均平稳，但是协整检验结论为无协整关系。
1 根据时序图，和pearson及spearman相关性分析，两序列长期看来应有相关性，以及在知网查到一篇关于人民币汇率和美元指数的分析，它的数据处理是测出了协整关系，这里为什么会没有协整关系呢？我是不是处理方法出了什么问题？
2 请问是否同阶单整序列就可以做VAR模型？ 还是只有平稳序列才可以做VAR模型？
我尝试对原序列（也就是没有作差分的不平稳序列）做了VAR模型，R-square达到0.99，后对其进行了AR根稳定性分析，结果勉强稳定（0.99落在单位圆边界上），这是否就可以说明VAR模型稳定有意义，之后可以对模型做脉冲分析及方差分解？
3 如果非平稳但是同阶协整序列就可以做VAR模型的话，我在书上看到了这句话“非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。”那这是不是说明我做的VAR模型，即使AR根稳定，也可能是没有意义的伪回归呢？ 所以只能对两个序列的一阶差分平稳序列做VAR模型？那么此时，表示的意义是否就变成美元指数变动和美债收益率变动之间的关系？而不是原来的美元指数和美债收益率的关系了

bghybg 发表于 2010-9-5 00:05
7# snow000123

你好，我的数据情况和你一样，请问是做vec还是差分后做var

楼主，你说的教材是哪本，能不能和我说一下，最好有封面。我最近也在做这个

虽然不懂 还是支持一下