请教关于VAR和脉冲响应、方差分解

脉冲响应的图形不是只有收敛才能说明稳定吗？我也是一知半解，高手给个确定的解释吧，最好给个合理的解释和依据吧？

我也有相同的问题：脉冲分析后是发散的是什么原因？会有什么后果？（VAR模型平稳性检验是平稳的，但原序列不平稳，是一阶单整，用原序列做的VAR模型）

求助下楼主，请问你是把两组不平稳的差分序列 和 其他平稳的原序列 一起进入VAR模型的 还是 所有一阶差分序列进入的VAR模型啊？ 我也是新手，一直没弄明白，求教楼主

这个讨论解决了很多问题

看看高铁梅老师的计量经济学书

一般建立VAR都要求序列平稳，但是存在协整关系的不平稳的序列也可做VAR！脉冲分析与方差分解是同级的分析，其条件一般是平稳序列，且要求VAR模型是稳定的，否则做出来的冲击系统不稳定，就没有意义！！！用差分序列做VAR，其经济意义很难解释，但是如果是两个变量的话，可解释为增长率！
个人理解，仅供参考！！！

该帖子不错，支持

在现有的研究中，做格兰杰因果检验的大部分都是采取的原始非平稳变量来做的，对于方差分解，在刘斌和张树清出版的应用计量经济学上有句“事实上方差分解技术是可以适用于非平稳序列的”所以，个人觉得方差分解和脉冲响应是可以采用非平稳序列的。当然采用差分后平稳的差分数据肯定是没问题，但是有可能很难解释其经济意义。最近写论文也是遇到了这个问题，匿名审稿人要求采用平稳数据做，也就是要求采用差分数据做，把我搞的也是一头雾水，不知道到底该用那种了。

序列平稳，建立的VAR模型一定平稳；VAR模型平稳，并不一定建立的序列平稳。

受教了