[问答] 请教关于VAR和脉冲响应、方差分解 [推广有奖]

鱼游浅水 发表于 2010-7-11 15:07:25

与楼上的兄弟同问。

tianwenyong 发表于 2010-7-13 23:43:42

对这方面讲的很详细，我顶

bghybg 发表于 2010-9-5 00:05:28

7# snow000123

你好我和你的情况是一样的也是3个原序列都是一阶单整然后有一个协整关系 ar图检验var模型稳定但是做出来的脉冲响应确实发散的。。。。。
对VAR到底需要序列平稳否一直很迷糊

ahong1023 发表于 2010-9-21 22:06:03

你好，我想问一下，我的数据用的是增长率建VAR模型，数据是必须进行ADF检验吗？如果是，序列有的是水平下平稳，有的是一阶差分下平稳，这样的序列能协整检验吗？这样数据还能建VAR模型吗？ 10# gxj86868

xmchx111 发表于 2010-10-18 21:21:59

更加混乱了，JJ检验和格兰杰检验不都是基于VAR模型吗？格兰杰检验要求序列平稳，但是JJ协整检验并不要求序列平稳啊。到底是什么样的关系？

一个菜鸟的奋斗，仍相信付出才有收获

xmchx111 发表于 2010-10-18 21:24:49

如果做一个模型，主要需要解释一个变量变化的长期和短期原因，做模型的步骤到底怎样？单方根检验-建VAR模型-协整检验-格兰杰检验-VEC模型？？？
现在被鸡生蛋蛋生鸡的问题给弄晕了。

一个菜鸟的奋斗，仍相信付出才有收获

huazi237 发表于 2010-10-19 09:56:59

2# zhoufan010
学习了

论坛10:00--11:00 14:00-- 17:00 21:00-- 23:00收流量费

pxm_czb 发表于 2010-11-30 10:30:13

怎么没人解释脉冲响应和方差分解的经济学意义呀？

sailor613 发表于 2010-12-2 22:26:38

受益匪浅呀，谢谢高手了，不过我还有一个问题，就是在协整关系中（VEC），如果方程有两个协整关系的话，前面的系数怎么解释呢（这是针对只有一个协整关系来说的，如果只有一个协整关系的话，这个系数就是反向调节的系数，顺便问一下，这个系数一定为负的么？）
谢谢，希望高手可以解答呀！！！

艳阳1983 发表于 2011-3-11 14:32:23

35# xmchx111

多个非平稳同阶单整序列存在协整关系时，就可以直接对非平稳的序列进行格兰杰因果检验

加好友,备注jltj
拉您入交流群