请教关于VAR和脉冲响应、方差分解

贴子信息量甚大 学习中

请问各位建立的Var模型进行方差分解与脉冲响应需要滞后200多阶才能平稳，这样可以吗？

南瓜盅小童鞋 发表于 2014-6-18 22:55
请问各位建立的Var模型进行方差分解与脉冲响应需要滞后200多阶才能平稳，这样可以吗？

童鞋 你是来负责搞笑的吧 我感觉200多阶你不如用年数据了

19721016 发表于 2009-9-15 23:40
建立VAR模型并没有对序列有什么要求，不过要想进行脉冲与方差分解的话，则要求所建立的VAR模型是稳定的（而 ...

受教了！
多谢！
此贴不错。值得MARK。

受益匪浅啊………………

很是好贴，顶一个

要西，好强大的赶脚

   学习中~

正真的问题感觉还是没有解决

19721016 发表于 2009-9-16 14:35
你如果不差分建立的VAR是稳定的，就无需差分，不稳定就考虑差分
脉冲分析可以发散呀，没有讲非得收敛呀，发 ...

我想请教一下，我做一阶滞后的VAR之后脉冲响应是收敛的，二阶滞后的脉冲响应是发散的……这应该怎么选择呢？两次VAR都是稳定的