关于协整不平稳序列的格兰杰因果检验，能否直接使用原不平稳序列。

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RT，选取了三个变量建立VAR模型。三个序列均不平稳，均为一阶单整。通过协整检验证明存在协整关系，所以直接使用原序列建立了VAR模型，AR根检验说明模型平稳。
于是在做格兰杰因果检验的时候能直接使用不平稳的原序列吗？还是要对一阶差分序列进行检验？顺便，AR根通过之后就可以直接继续做脉冲了吧。

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 平稳序列 因果检验 格兰杰 格兰杰

有协整关系，为什么不做误差修正模型，然后在检验Granger因果？

有协整关系了基本后续建模检验用原数据就可以了 不用差分序列

shortsale 发表于 2017-5-11 08:10
有协整关系，为什么不做误差修正模型，然后在检验Granger因果？

有协整关系也要做VEC么？

额，脉冲响应图形有点奇怪，请问应该怎么解释