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sunlotus07 在职认证  发表于 2009-9-17 12:30:58 |AI写论文

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关键词：证明题 VaR 求助

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miniwhale 发表于2楼  查看完整内容

给个思路： 1、2)是1)的推论，因为var(AX)=cov(AX,AX)=A cov(X,X) A'=A var(X) A' 2、1)的证明需要一个引理：cov((a'x,b'y)=a' cov(X,Y) b，其中a,b是列向量 　　利用这条引理可以较为方便的证明1)

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Conditional LR for me and for CLXLT

沙发
miniwhale 发表于 2009-9-17 15:08:46
给个思路：
1、2)是1)的推论，因为var(AX)=cov(AX,AX)=A cov(X,X) A'=A var(X) A'
2、1)的证明需要一个引理：cov((a'x,b'y)=a' cov(X,Y) b，其中a,b是列向量
　　利用这条引理可以较为方便的证明1)
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藤椅
sunlotus07 在职认证  发表于 2009-9-17 21:37:56
那请问 这条引理可以直接使用的吗？？
Conditional LR for me and for CLXLT

板凳
dyshappy 发表于 2009-9-17 22:33:44
直接把COV(.,.)按照定义写下来不就清楚了
报纸
miniwhale 发表于 2009-9-18 18:29:42
如果是日常的工作，这条引理当然可以直接使用
但对于你的作业，显然应该从头证明，不能直接使用
地板
buzaihuma 发表于 2009-9-18 20:01:45
可以由COV的双线性性给出比较简单的证明。
7楼
qy_zjx 发表于 2009-9-18 20:50:00
同意4楼的说法
8楼
sunlotus07 在职认证  发表于 2009-9-18 22:22:02
非常感谢您。
其实，偶很想知道您怎么知道这就是我的作业......
Conditional LR for me and for CLXLT

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