蒙特卡罗模拟VaR计算 R实现代码

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如何产生两个具有相关关系的正态随机数，如a~N(0,0.02^2), b~N(0,0.01^2),相关系数p(a,b)=0.3,并做1000次两只股票组合的蒙特卡罗模拟，计算VaR

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需要知道权重，然后才有投资组合，再得到其分布，分位数的负数就是VaR