关于Garch模型的疑问

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建立Garch 类模型需要进行序列相关性检验，存在序列相关，说明有Arch效应，才可以建立模型，然后最近看文章Garch类模型均值方程很多是AR 或者ARMA 为了滤掉序列相关，这样建立的均值方程，残差里面不就不存在序列相关了嘛，这样还可以建立条件方差模型吗？求解答

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关键词：模型

这要看你是针对均值还是针对方差建模了 均值模型还是有同方差的条件  但GARCH属于条件方差 两者前提不同

GARCH 模型有两个方程，一个是均值方程，一个是方差方程，对于一个收益率序列，如果对它建立garch 模型，首先看收益率序列本身是不是存在自相关性，如果存在，可以建立AR,MA,或者ARMA，建立合适的模型之后，残差应该为白噪声，这时对残差的平方进行检验，看是否存在自相关性，若存在，也就是有ARCH效应，这时才可以建立方差方程。ARCH效应检验是对建立均值模型后的残差平方进行的检验，不是原序列。

方差方程是对误差平方的序列相关建模。该序列相关不能通过均值方程消除。

冰枫冷羽 发表于 2017-5-18 11:04
GARCH 模型有两个方程，一个是均值方程，一个是方差方程，对于一个收益率序列，如果对它建立garch 模型，首 ...

恩恩，后面想了一下是这样的。再麻烦问一下‘在建立模型之前需要对数据进行Ljung-Box检验和LM检验，LBQ检验是为了检验序列是否存在自相关，那进行LBQ检验是不是在确定是否需要用AR 和ARMA 过滤序列自相关？还有为什么必须滤掉原序列中存在的序列自相关呢？’

nuomin 发表于 2017-5-18 15:44
方差方程是对误差平方的序列相关建模。该序列相关不能通过均值方程消除。

恩恩，是这样的，谢谢

何日归家洗客袍 发表于 2017-5-18 19:27
恩恩，后面想了一下是这样的。再麻烦问一下‘在建立模型之前需要对数据进行Ljung-Box检验和LM检验，LBQ检 ...

一般对原序列可以看它的自相关函数和偏自相关函数，若存在自相关性和偏自相关性就可以考虑用AR  MA  ARMA模型拟合均值方程，LBQ也是检验序列是不是有序列相关性的。至于为什么要求均值方程的残差是白噪声，可能我说的有点不妥，应该是要求残差是序列不相关的。你可以看看GARCH模型的方程，一般就是要求均值方程的残差是序列不相关，我觉得应该是：序列相关指的是线性相关，ARCH效应指是残差的平方具有相关性，也就是残差不是独立的，所以为了排除残差平方的相关性受到线性相关的影响，才要求残差序列不相关的，这样就可以单独研究残差平方之间的相关性了。只是个人的想法。

冰枫冷羽 发表于 2017-5-24 10:48
一般对原序列可以看它的自相关函数和偏自相关函数，若存在自相关性和偏自相关性就可以考虑用AR  MA  ARMA ...

恩恩，感觉说的非常有道理，谢谢，非常感谢

冰枫冷羽 发表于 2017-5-18 11:04
GARCH 模型有两个方程，一个是均值方程，一个是方差方程，对于一个收益率序列，如果对它建立garch 模型，首 ...

小伙伴你好 请问如果收益率序列不存在自相关怎么建立garch模型呢

yueyueer- 发表于 2019-3-20 13:58
小伙伴你好 请问如果收益率序列不存在自相关怎么建立garch模型呢

GARCH模型不是要求收益率序列是否存在自相关性，而是平方存在自相关性，你看下平方是否存在，如果并不存在，就说明不存在ARCH过程，就不需要建立GARCH模型了