我用状态空间模型做的我国货币政策乘数

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附件是我的工作文件，计算的1978－2008我国的货币政策动态乘数，感兴趣的可以下载试算。


变量说明：
rgdp：实际国内生产总值
rm1：实际货币供应量m1
rloanr：实际贷款利率

is方程：rgdp＝μ－β*rloanr
lm方程：rm1＝k*rgdp－h*rloanr(-1)

一、状态空间模型is：估计得到beita（β）

其中eqis是用于估计静态is方程以求参数c（1）

二、状态空间模型lm：估计得到h和k

其中eqlm是用于估计静态lm方程以求参数c（1）

三、求货币政策乘数：lamda(λ)

Lamda＝beita/(h+k*beita)

很困惑的是：beita（β）、h和货币政策乘数lamda(λ)都有负值。欢迎大家讨论

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关键词：状态空间模型 货币政策乘数 货币政策 状态空间 国内生产总值 模型 货币 乘数 状态空间

下来看看 呵呵

楼主方差的初始值是怎么设定的

好人啊，，，

thanks a lot

状态空间模式的初值是自己给定？ 我看了很多书都是制定 然后自己调整到相关指标满意

我也纳闷为什么存在负值，高手指点

也碰到同样的问题，回归结果随输入初值的变化而变化，不知道有什么标准来判断选择，以及初值的设定原则（方法）。请帮忙告知，多谢！

原因很简单，因为IS ，LM模型本身的问题，你设定的模型并不是真实世界的模型，利率与国民收入'货币政策间的关系并不象你设定的那样是一种简单的线性关系，所以计量结果不符合预期也正常，更何况利率本身在中国并不是一个市场化指标，用一个西方成熟市场的方称模拟中国当然有wen ti q

就是初值设定的问题，这个是主要靠经验来设置。