想学状态空间模型的，请一起来讨论！

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前些日子，做了几个状态空间模型。为了应付论文，糊弄了一下。现在觉得有必要弄懂了！！
   看到论坛上大部分人都在问参数的初始值是如何确定的，我终于发现了一点猫腻。
    对于变参数的设定，一般有递归形式如SV1=SV1(-1），AR形式如sv1=a*sv1(-1).
    对于递归形式，简单实用，初始参数少，初始值设定简单。国内大部分论文也都用这种个形式。最重要的是分析变参数在样本区间内的走势。
     很少有文章用到AR过程，即使用到也没有提到初始值是如何确定的。看了好几篇论文，感觉都有造假的嫌疑，不禁让我感叹学术界真是不堪入目。
     希望有志者能够再次一起讨论。发表言论
     主要讨论参数初始值如何确定，什么时候选择递归形式，什么时候选在AR形式，什么时候加上AR和MA过程！

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关键词：状态空间模型 状态空间 最重要的 初始值 学术界 学术界 文章 空间 模型 想学

居然没人来回复，我最近看了下高铁梅的书里的状态空间模型的介绍，暂时是似懂非懂，等我再看几篇文章，然后研究研究，希望跟LZ有机会分享。。。

顶起！论坛里好像有许多童鞋在试图运用状态空间模型与卡尔曼滤波做研究的，但欠缺必要的讨论。大家做完后都舍不得分享自己的经验和收获；还是没有人做成功的？

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同学中~

值得提醒的是Eviews中目前做不了MA，这类非线性模型，所以得另辟蹊路。参见灯塔哥的书。