过度识别检验问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

当工具变量数多于内生变量数时会进行过度识别检验，比如sargan test.
但是这种过度识别检验的本质，就是判断工具变量是否外生，所以有一个疑问，当工具变量数和内生变量数相等时，为什么不用sargan test呢？
请大家指教！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：过度识别检验 过度识别 Sargan 工具变量 内生变量

hkingwang 发表于 2017-5-20 19:22
当工具变量数多于内生变量数时会进行过度识别检验，比如sargan test.
但是这种过度识别检验的本质，就是判 ...

貌似工具变量数和内生变量数相等时一样可以做这个检定额。不过，此时更重要的检定是内生变量是否内生，弱工具变量的检定。祝好运～

xddlovejiao1314 发表于 2017-5-21 08:45
貌似工具变量数和内生变量数相等时一样可以做这个检定额。不过，此时更重要的检定是内生变量是否内生，弱 ...

谢谢    ~

请问过度识别检验结果要大于0.05还是0.1啊？

13170315277 发表于 2020-7-22 17:25
请问过度识别检验结果要大于0.05还是0.1啊？

求问您知道结果为如何最佳嘛

13170315277 发表于 2020-7-22 17:25
请问过度识别检验结果要大于0.05还是0.1啊？

大于0.1

不能检验的。因为恰好识别后，只能获得一个B值。但是检验的核心在于检测“不同B的差异是否为0”。这是字面理解。
数理统计的理解是 统计量收敛到x(m-r)的卡方分布，如果M=r，那么自由度为0，没有办法找到估计值
最后的理解是 过度识别的检验 先假设至少有有一个外生变量 然后在检验其他变量是否外生，这是两个步骤不能混淆。这种情况下即便接受了原假设，所有工具变量都是外生的，也不一定真的全部是外生的。
因为我们假设了“有一个外生变量”至于是不是，我们不清楚。

5812381ww48 发表于 2021-5-17 18:42
不能检验的。因为恰好识别后，只能获得一个B值。但是检验的核心在于检测“不同B的差异是否为0”。这是字面 ...

使用 xtivreg2 命令，在只有一个内生变量和一个工具变量的情况下，加endog(内生变量) 选项后，是可以获得一个 内生性检验的P值。